فایل ورد تعيين نرخ بازده انتظاري اوراق بهادار فاجعه آميز با استفاده از رويکرد نظريه مقدار کراني

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين نرخ بازده انتظاري اوراق بهادار فاجعه آميز با استفاده از رويکرد نظريه مقدار کراني دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين نرخ بازده انتظاري اوراق بهادار فاجعه آميز با استفاده از رويکرد نظريه مقدار کراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين نرخ بازده انتظاري اوراق بهادار فاجعه آميز با استفاده از رويکرد نظريه مقدار کراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين نرخ بازده انتظاري اوراق بهادار فاجعه آميز با استفاده از رويکرد نظريه مقدار کراني :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي

تعداد صفحات :29

یکی از ابزارهای بسیار موثر برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز که به طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرد اوراق قرضه فاجعه آمیز می باشد. هدف از این مقاله، تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه ای برای این اوراق است که برای خریداران این اوراق جذابیت داشته باشد. بنابر این، با استفاده از داده های بیمه آتش سوزی در دوره زمانی (1388-1328) به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه گیری ارزش در معرض خطر اوراق بهادار فاجعه آمیز پرداخته شده است. مقدار آستانه u با استفاده از تقریب توانی نرمال انتخاب شده و تفاوت میان u و VaR بالاتر از آستانه به عنوان ریسک اوراق بهادار فاجعه آمیز انتخاب شده است. سپس با درنظرگرفتن فرصت های سرمایه گذاری آلترناتیو نظیر بورس اوراق بهادار تهران، طلا و املاک و مستغلات به تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه این اوراق بهادار پرداخته شده است. ریسک هریک از فرصت های سرمایه گذاری فوق بر اساس مدل GARCH چندمتغیره محاسبه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بازده انتظاری این اوراق می بایست حداقل برابر 29.32 درصد باشد.
كلید واژه: اوراق بهادار فاجعه آمیز، GARCH چند متغیره، نظریه مقدار کرانی، توزیع پارتو تعمیم یافته، شبیه سازی بوت استرپ

توضیحات بیشتر